TY - JOUR AU - Julia Melnikova AU - Julia Lazhauninkas PY - 2022/12/29 Y2 - 2024/03/29 TI - КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА JF - Наука Красноярья JA - НК VL - 11 IS - 4 SE - Экономические исследования DO - 10.12731/2070-7568-2022-11-4-7-23 UR - http://kras-science.ru/jour/index.php/nk/article/view/130 AB - Развитие современных информационно-аналитических технологий открывает новые возможности экономического анализа и прогнозирования рыночных ситуаций. Многие технологии современного финансового анализа базируются на гипотезе эффективного рынка, согласно которой изменение цен на рынке ценных бумаг в логарифмических координатах представляют собой случайный (гауссовский) процесс. Однако, исследования последних 30 лет свидетельствуют, что это не так и обычная статистическая модель зачастую не пригодна для анализа большинства экономических показателей. На смену гипотезе эффективного рынка приходит фрактальная теория и гипотеза фрактального рынка, основанная на понятии самоподобия в разных временных шкалах. Статья посвящена математическому и статистическому анализу динамики экономических показателей на основе теории фракталов. Представлены результаты фрактального анализа временного ряда динамики курса EUR/RUB за период 2013-2022 гг. методом нормированного размаха Херста. Результатом исследования стало выявление фрактальных свойств указанного временного ряда, доказательство его нелинейности и присутствия в динамике эффекта долговременной памяти. Полученные результаты доказывают необходимость использования специализированных фрактальных методов для дальнейшего исследования и прогнозирования динамики временных рядов, обладающих самоподобной статистической структурой.Цель – анализ экономических процессов на основе инструментов фрактальной математикиМетод или методология проведения работы. В ходе исследования использованы общеметодологические принципы научного познания: сравнительного, аналитического, абстрактно-логического анализов, экономико-математических, экономико-статистических моделей и моделирования с использованием современного программного обеспечения. Расчеты проводились средствами прикладных программ Microsoft Excel, Statistica, R, Matrixer.Результаты. Выявлены фрактальные свойства финансового временного ряда, обоснована необходимость использования новых методов прогнозирования экономических показателей.Область применения результатов. Полученные результаты целесообразно применять экономистам, трейдерам и бизнес-аналитикам, осуществляющим исследование динамики экономических и финансовых показателей. ER -